2022年夏号より選定した銘柄について分析・検証を行いました。
目的は、自分の選別方法が正しかったのかを確認するためです。
- 売上高営業利益率10% 以上
- 売上高増減率10% 以上
- PER15倍以下
オンライン四季報のスクリーニング機能を使って上記基準でピックアップしたところ、４９銘柄が該当しました。
7/13 – 8/24の間、日経平均株価の騰落率は6.4%、トピックスは4.1%、マザーズETFは9.7%といずれも堅調に推移しておりました。この期間では、ピックアップした銘柄49銘柄中33銘柄が値上がりしました。（１６銘柄は下落）
値上がりした上位１０銘柄をみると、業種はサービス業や金融業が多かったです。
一方、下落幅の大きかった１０銘柄は情報通信系の企業が多い結果となりました。
49銘柄のうち、目標株価まで上昇余地が大きく、さらにチャート形状が良好な６銘柄を本命銘柄として監視を続けていました。（下表参照）
結果的に5勝1敗（５銘柄で値上、１銘柄下落）という結果だったので、選別方法は間違っていなかったのかな？という印象です。
ただし実際購入したグローバルインフォメーション(4171)が若干値下がりしたのでここは改善の余地があるかと思います。もう一つの購入銘柄であるレーサム(8890)の値上率は45.2%と、ピックアップ銘柄中２位の好成績でした。
さて気になるのが値上がりした銘柄の特徴はどうか？ですが、7/13の時点で比較的、チャート形状（特に日足チャート）が良好なものが多かったように思います。
下記グラフは横軸にチャート形状の点数、縦軸に騰落率をとっています。
相関係数は0.13と非常に低いですが、日足チャートが良好なものほど値上がりしている傾向が高いように見受けられます。相関があるとは言い切れませんが、チャート形状の良いものを選ぶという選定基準は間違っていなかったと思います。
ただし、チャート形状の採点方法は改善した方が良さそうです。今回は良いもの：２点、普通：１点、悪い：0点というふうな３段階評価したのですが、これだと大雑把すぎて、あまり差がつかない気がしますので、次回評価では５段階評価にして、より精緻な採点ができるようにしたいと思います。
例を挙げれば下記のような感じです。
- （上昇中）25日線、75日線、200日線のいずれも上昇傾向 ・・・４点
- （上昇サイン）25日線が上向きに転換、横ばいの75日線、200日線を突き抜けている・・・３点
- （横横）25日線、75日線、200日線のいずれも横横・・・２点
- （下落サイン）25日線が下向きに転換、横ばいの75日線、200日線を突き抜けている・・・2点
- （下落中）25日線、75日線、200日線のいずれも下降傾向 ・・・0点
次回の選別に活かしていきたいと思います。
以上、まとめますと下記の通りになります。
- 7/13 – 8/24の地合は堅調
- ピックアップ銘柄： 49銘柄中、33銘柄で値上
- 値上TOP１０はサービス業や金融業が多い。
- 値下ワースト１０は情報通信業が多い。
- 目標株価まで上昇余地がありチャート形状の良いものを本命として６銘柄選別
- 本命監視銘柄：６銘柄中、５銘柄値上がり
- 選別基準は概ね良好
- 次回選定ではチャート形状の採点方法をより精緻にする。
以上参考にしてください！
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